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厦门大学《高级计量经济学》课程试卷(A)
I
经济学院2005年级
要求：1－4题必做；5－10题选做五道题完成。
1．（10%）对矩阵形式的多元线性回归模型
YXβε
Y1XXLX
2131k1
111
1XXX
Y2232Lk2
222
其中
YXβε
LLLLL
MMM
1XXX
Y2n3nLkn
nkn
1）叙述模型满足的经典假设。
21
ˆ
2）在模型满足经典假设的情形下，证明它的OLS估计量的方差为：Var()()，
βXX
这里Var()2i1,2,,n
L。
i
yx
2．（10%）根据我国1985—2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出的数据，
按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费数计量经济模型为：
y137.42
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